Die grosse Passion von Albert I. war das Felsklettern, am allerliebsten in den Dolomiten, aber auch im Wilden Kaiser oder im Bergell. Und da unternahm er, anfänglich noch am Seil von Führern, später aber zunehmend in führerlosen Seilschaften, grosse Fahrten, die heute noch Bewunderung hervorrufen. Routen bis zum sechsten Schwierigkeitsgrad, und das zuletzt mit 58 Jahren. Zu Recht war er stolz auf seine Mitgliedschaft im Club Alpino Accademico Italiano, wo nur Bergsteiger Zutritt haben, die selbstständig grosse Touren unternehmen können. Am 17. Februar 1934 stürzte der Roi Alpiniste, alleine kletternd, an den Rochers du Vieux Bon Dieu in Marche-les-Dames bei Namur (Belgien) ab.

Vielerorts auf der Welt lebt Albert I. in den Namen von Strassen, Parks und Hotels, Hütten, Gipfeln und Graten weiter. So heisst eine der bis heute beliebtesten Hütten im Mont-Blanc-Gebiet Refuge Albert 1er – eingeweiht am 30. August 1930 durch den König höchstpersönlich.